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发布时间:2019-11-22 17:52:34 阅读: 来源:玻璃棉厂家

兴业证券:四月数据压盘 投资者看涨情绪依旧强烈

更多内容请看“股市直播室” 中国证券网讯 (记者 曾雯璐)今日上证50ETF小幅下跌,认购期权也以下跌为主,期权成交量大幅缩水近三成。不过盘中继续保持较大套利空间,投资者看涨情绪也显示高涨。 标的资产看,今日华夏上证50ETF小幅下跌1.44%,收盘于3.084,日内振幅达到2.22%。整体实际波动率为年化19.08%,其中隔夜波动率为0.00%,日内波动率为19.08%。 认购期权也普遍下跌,当日最高涨幅为5.33%,最大跌幅达33.21%,近月到期认购合约平均下跌18.39%;认沽期权合约则上涨为主,最高涨幅达104.55%,最大跌幅为45.45%,近月到期认沽合约平均上涨15.29%。 兴业证券定量研究分析师任瞳和于明明表示:“今日认购认沽交易比例CPR指标变动至2.01,可以看出投资者对未来短期的看涨情绪很高。标的下跌的表现与近期期权市场持续高涨的看涨情绪发生偏离,主要是由于今日公布的4月经济数据低于预期。” 从成交量看,今日认购认沽合约成交量共33057张,与昨日相比大幅下跌23.14%,上市的136合约中有16个期权合约无成交量。所有合约对中成交量最大的合约对是50ETF购5月3.10和50ETF沽5月3.10,成交量分别为3017张和2538张,另外成交量最大的合约是50ETF购5月3.20(10000161.SH),成交量达到4288张。截至今日,期权合约持仓量达到169421张,其中近月合约的持仓占总持仓59.88%。 今日主力合约为50ETF购5月3.10(10000153.SH)和50ETF沽5月3.10(10000154.SH),主力认购合约隐含波动率日内震荡略高于主力认沽合约隐含波动率,主力认购期权合约的日内平均隐含波动率为41.60%,收盘时按中间价计算的隐含波动率为39.68%,主力认沽期权的日内平均隐含波动率为38.85%,收盘时按中间价计算的隐含波动率为38.88%。隐含波动率日内振幅分别为3.83%和4.62%。 整个盘面看,今日期权市场依旧保持了较大的套利空间。其中平价套利机会分布于全天各时段,均为正向套利,总套利持续时间约1小时。共涉及套利合约8316张,可容纳套利资金超过1.53亿元,预期套利收益下限超过37.8万元,最高年化收益为8.77%。 箱型套利机会则出现在下午14:00之后,总套利持续时间约45秒,涉及套利合约124张,可容纳套利资金超过38.63万元,预期套利收益下限1203元,最高年化收益为12.00%。 今日兴业认购认沽合约隐含波动率指数(兴业认购认沽VI)为41.15%,认购认沽VI差别较小,认购期权VI为41.77%,认沽期权VI为40.54%,认购期权整体的隐含波动率高于认沽期权整体隐含波动率。 作者:曾雯璐相关阅读:

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